Media mobile: cos'è e come usarla nel trading online

Quando un determinato strumento finanziario si trova in una fase di tendenza ci chiediamo spesso come e dove sia possibile individuare dei punti per entrare o uscire dal mercato. Se siamo dei trader che operano attraverso la price action e i pattern formati dalle candele giapponesi, l’uso di una o più medie mobili può rappresentare una ulteriore conferma alle nostre analisi o probabilità di trarre profitti maggiori dalle nostre operazioni.

Cos’è un media mobile?

Una media mobile è un indicatore che mostra il valore medio del prezzo di uno strumento finanziario calcolato in un determinato periodo di tempo (nel caso delle candele giapponesi, ognuna di queste sarà definita come periodo).

Ci sono diversi tipi di medie mobili:

  • Semplice.
  • Esponenziale.
  • Triangolare.
  • Ponderata.

Le medie mobili possono essere calcolate su qualsiasi serie di dati, inclusi apertura, massimo, minimo, chiusura, volume, o altro indicatore. Solitamente il valore di riferimento per calcolarla è la chiusura dei prezzi, dato che rappresenta il valore finale di quanto accaduto in un periodo di tempo.

La sola differenza significativa tra i vari tipi di medie mobili è il peso assegnato ai dati più recenti.

La media mobile semplice attribuisce un uguale valore ai prezzi, le medie esponenziali e ponderate attribuiscono un peso maggiore ai dati più recenti. Le triangolari un maggior peso ai prezzi della parte centrale del periodo considerato.

Un esempio su come usarla:

come vediamo nell’immagine, abbiamo chiaramente un mercato in trend ribassista e siamo alla ricerca di determinato punto per entrare a mercato. Come potremmo individuarlo?

 

Trend ribassista

Cerchiamo tra gli indicatori della nostra piattaforma di trading la media mobile configurandola a seconda del numero di periodi che vogliamo prendere in analisi.

Se non avete mai fatto uso di questo indicatore, vi suggerisco alcuni dei valori standard come 21, 50, 100, 200 calcolati sul valore di chiusura. Più il numero dei periodi è elevato, più la nostra media mobile mostrerà affidabilità, essendo preso in considerazione un periodo molto più lungo di calcolo su cui basarsi.

Cosa dobbiamo prendere in considerazione per scegliere una media adatta al nostro trading?

Altra cosa molto importante è valutare il numero di periodi da usare in base al nostro stile di trading. Se siamo trader intraday e operiamo su timeframe 4 ore o daily, difficilmente riusciremo ad aprire operazioni usando medie che prendono in considerazione 100, 200 periodi, a meno che il nostro non sia un trading di lungo termine.

Quindi questo indicatore deve essere usato e costruito in base alla nostra strategia di trading. Se vogliamo dare peso ai dati più recenti,useremo per esempio una media esponenziale al posto di una semplice.

Dopo aver settato la nostra media mobile,avremo una situazione simile:

 

media mobile

Come vedete la media mobile lavora come supporto o resistenza dinamica (in questo caso resistenza)  e ogni volta che viene raggiunta dal prezzo, si forma potenzialmente un segnale d’entrata.

Prendendo come esempio il primo cerchio rosso, vediamo come il prezzo rimbalzi sulla media mobile creando un piccolo segnale reversal, dando inizio al trend ribassista. Nel secondo cerchio rosso vediamo come il trend venga nuovamente confermato attraverso long black candle. In quello verde vediamo invece come il prezzo tagliando la media mobile e rimbalzando due volte su di essa, inizi una nuova fase rialzista confermata da una piccola candela bianca, indicando una probabile continuazione del trend al rialzo.

Ricordate che la media mobile deve essere un qualcosa per rafforzare la nostra ipotesi di entrare in un trade, non l’unica cosa su cui basare tutta la nostra operatività.

Datele il giusto peso nel vostro sistema di analisi grafica e vedrete come potrà esservi utile sia per quanto riguarda entrate e uscite a mercato, che per gestire le vostre operazioni e trailing stop.

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